Quantitative Risk Management with Machine Learning MSc

Birkbeck, University of London

Im Zuge der jüngsten Finanzkrisen wurden dem Finanzsektor umfangreiche regulatorische Reformen auferlegt, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach Spezialisten im Bereich des finanziellen Risikomanagements geführt hat. Der MSc in Quantitative Risk Management with Machine Learning wurde entwickelt, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Der Kurs vermittelt dir das Wissen und die quantitativen Fähigkeiten, die du für eine Karriere im Finanzrisikomanagement brauchst. Du erhältst fundierte Kenntnisse über Finanzderivate, Portfoliomanagement und die Kernbereiche des Risikomanagements, mit besonderem Schwerpunkt auf Markt- und Kreditrisiko.

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kurses bist du in der Lage, die wichtigsten Risikoquellen an den Finanzmärkten zu erkennen und zu managen. Du verstehst die Rolle von Finanzderivaten, ihren Einsatz (und Missbrauch) und ihre Preisgestaltung und bist in der Lage, Finanzdaten zu analysieren und Risikomodelle zu erstellen, Trends in Daten zu erkennen, eine bestimmte Hypothese zu testen und zukünftige Werte vorherzusagen. Du wirst auch verstehen, wie man ein Anlageportfolio (mit risikobehafteten Vermögenswerten) aufbaut und dessen Wertentwicklung im Laufe der Zeit sorgfältig überwacht.

Birkbecks postgraduale Finanzkurse basieren auf unserer langjährigen Erfahrung in forschungsgeleiteter Abendlehre. Viele unserer Studierenden arbeiten in der Finanzbranche, was für eine lebendige Atmosphäre im Unterricht sorgt und sicherstellt, dass du mit engagierten, enthusiastischen Studierenden zusammen lernst, die über einen großen Erfahrungsschatz verfügen. Du wirst von aktiven Forschern unterrichtet, die in ihren jeweiligen Fachgebieten an vorderster Front arbeiten und gleichzeitig erfahrene Berufspraktiker sind, die Ministerien, Banken und Unternehmen in der Londoner City fachlich beraten und intern schulen. Dieser Kurs ist anspruchsvoll und herausfordernd, daher solltest du in deiner Bewerbung starke intellektuelle Fähigkeiten nachweisen und bereit sein, hart zu arbeiten.

Highlights

• Dieser Kurs verbindet ein hohes Maß an akademischer Strenge mit einer soliden Grundlage an praktischen Problemlösungskompetenzen.

• Der Schwerpunkt liegt auf maschinellem Lernen, dem Zweig der Datenwissenschaft, der die Finanzbranche umgestaltet. Du wirst die statistischen Techniken und maschinellen Lernwerkzeuge kennenlernen, die im Finanzrisikomanagement weit verbreitet sind, und du wirst auch lernen, wie man Python und R programmiert.

• Wir haben einen ausgezeichneten Ruf für die Qualität unserer Ausbildung, die wir unter anderem für das Finanzministerium und die Bank of England durchführen.

• Birkbecks Department of Economics, Mathematics and Statistics genießt einen internationalen Ruf und seine Wirtschafts- und Finanzforschungsgruppen gehören zu den führenden Forschungsgruppen des Landes.

• Im letzten Research Excellence Framework (REF) wurde mehr als die Hälfte unserer Forschungsergebnisse in den Wirtschaftswissenschaften als weltweit führend oder international exzellent eingestuft.